PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNGS.ME с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNGS.ME и IMOEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SNGS.ME с IMOEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Surgutneftegas Public Joint Stock Company (SNGS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNGS.ME или IMOEX.

Доходность

Сравнение доходности SNGS.ME и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Surgutneftegas Public Joint Stock Company (SNGS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNGS.ME:

-0.65

IMOEX:

-0.38

Коэф-т Сортино

SNGS.ME:

-0.70

IMOEX:

-0.50

Коэф-т Омега

SNGS.ME:

0.92

IMOEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SNGS.ME:

-0.21

IMOEX:

-0.26

Коэф-т Мартина

SNGS.ME:

-1.31

IMOEX:

-0.86

Индекс Язвы

SNGS.ME:

16.05%

IMOEX:

13.47%

Дневная вол-ть

SNGS.ME:

36.68%

IMOEX:

26.29%

Макс. просадка

SNGS.ME:

-100.00%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

SNGS.ME:

-99.47%

IMOEX:

-34.19%

Доходность по периодам

С начала года, SNGS.ME показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции SNGS.ME уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: -1.30% против 5.50% соответственно.

SNGS.ME

С начала года

-11.30%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-21.70%

3 года

2.68%

5 лет

-8.74%

10 лет

-1.30%

IMOEX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

9.08%

1 год

-12.29%

3 года

6.93%

5 лет

0.40%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

MOEX Russia Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNGS.ME и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGS.ME
Ранг риск-скорректированной доходности SNGS.ME, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNGS.ME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGS.ME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGS.ME, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGS.ME, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGS.ME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNGS.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgutneftegas Public Joint Stock Company (SNGS.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNGS.ME на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGS.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SNGS.ME и IMOEX

Максимальная просадка SNGS.ME за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGS.ME и IMOEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNGS.ME и IMOEX

Surgutneftegas Public Joint Stock Company (SNGS.ME) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что SNGS.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...