PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDX с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDX с UDVD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNDX (Syndax Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, SNDX returned 2.00%/yr vs 8.82%/yr for UDVD.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDX и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции SNDX уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.82% соответственно.

SNDX

1 день
-3.77%
1 месяц
-16.03%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-14.67%
1 год
55.38%
3 года*
-7.22%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
2.00%

UDVD.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.53%
1 год
13.53%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDX и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNDX
Syndax Pharmaceuticals, Inc.		-17.47%58.93%-38.82%-15.09%16.26%-1.57%153.30%97.30%-49.20%22.18%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.99%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.04%0.77%22.66%-3.94%15.71%

Correlation

The correlation between SNDX and UDVD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syndax Pharmaceuticals, Inc.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с SNDX:
SNDX с VKTXSNDX с WMTSNDX с CIFRSNDX с VOOSNDX с STXSNDX с IRENSNDX с AEHR
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с DGRO

Доходность на риск

SNDX vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDX
Ранг доходности на риск SNDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDX c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDXUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.29

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.96

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.82

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

4.63

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDX vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDVD.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDX и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDXUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.71

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SNDX и UDVD.L

Максимальная просадка SNDX за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDX и UDVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDXUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.98%

-36.12%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-7.06%

-23.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-15.26%

-49.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-15.26%

-54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.98%

-36.12%

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-3.61%

-36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-3.44%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

2.78%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDX и UDVD.L

Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDXUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

2.64%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

7.08%

+25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.28%

9.92%

+47.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.81%

13.92%

+40.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

15.70%

+55.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDX и UDVD.L

SNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNDX
Syndax Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SNDX and UDVD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDX и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор