Сравнение SN с KDP
SN (SharkNinja Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, SN returned 31.35% vs -3.79% for KDP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 10.94%.
SN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SN и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 8.36% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -1.36% |
Correlation
The correlation between SN and KDP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SN:
$17.26B
KDP:
$41.66B
SN:
$4.96
KDP:
$1.34
SN:
24.44
KDP:
22.73
SN:
0.60
KDP:
2.74
SN:
3.33
KDP:
2.46
SN:
6.25
KDP:
2.00
SN:
$5.18B
KDP:
$16.94B
SN:
$3.22B
KDP:
$9.11B
SN:
$1.06B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. KDP — Ранг доходности на риск
SN
KDP
Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.14 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.21 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SN и KDP
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -57.42% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.48% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -15.49% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.57% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 17.80% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и KDP
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 4.62% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 16.85% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 27.65% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 21.11% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 23.85% | +24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и KDP
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and KDP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.80%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs KDP's -57.42%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор