Сравнение SN с KDP
SN (SharkNinja Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, SN returned 48.46% vs -3.27% for KDP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 14.03%.
SN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам SN и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 25.28% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 14.03% | -10.14% | -1.05% | -1.10% |
Correlation
The correlation between SN and KDP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.96B
KDP:
$42.82B
SN:
$4.96
KDP:
$1.34
SN:
28.26
KDP:
23.36
SN:
0.70
KDP:
2.82
SN:
3.85
KDP:
2.53
SN:
7.22
KDP:
2.05
SN:
$5.18B
KDP:
$16.94B
SN:
$3.22B
KDP:
$9.11B
SN:
$1.06B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. KDP — Ранг доходности на риск
SN
KDP
Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.12 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.18 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и KDP
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -58.97% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.48% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.14% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -8.80% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 17.93% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и KDP
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.16% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 17.33% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 28.09% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 21.14% | +33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 23.91% | +30.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и KDP
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.93% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and KDP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (13.66%) compared to KDP (6.16%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs KDP's -58.97%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор