Сравнение SN с KDP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SN с KDP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или KDP.

Корреляция

Корреляция между SN и KDP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SN и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.35

KDP:

1.01

Коэф-т Сортино

SN:

0.84

KDP:

1.42

Коэф-т Омега

SN:

1.13

KDP:

1.19

Коэф-т Кальмара

SN:

0.44

KDP:

0.27

Коэф-т Мартина

SN:

1.57

KDP:

2.12

Индекс Язвы

SN:

11.82%

KDP:

9.14%

Дневная вол-ть

SN:

52.61%

KDP:

19.29%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

SN:

-35.16%

KDP:

-66.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$10.41B

KDP:

$48.03B

EPS

SN:

$3.13

KDP:

$1.05

Коэффициент P/E

SN:

23.71

KDP:

33.71

Коэффициент PEG

SN:

1.61

KDP:

1.09

Коэффициент P/S

SN:

1.88

KDP:

3.13

Коэффициент P/B

SN:

5.38

KDP:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

KDP:

$11.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

KDP:

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$589.82M

KDP:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.77%.

С начала года

-23.79%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-31.90%

1 год

19.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KDP

С начала года

11.77%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-2.82%

1 год

16.77%

5 лет

8.76%

10 лет

-5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SN: 0.35

KDP: 1.01

Коэффициент Сортино

SN: 0.84

KDP: 1.42

Коэффициент Омега

SN: 1.13

KDP: 1.19

Коэффициент Кальмара

SN: 0.44

KDP: 1.02

Коэффициент Мартина

SN: 1.57

KDP: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа KDP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и KDP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SN SharkNinja Inc.	0.00%	0.00%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	2.56%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%

Просадки

Сравнение просадок SN и KDP

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KDP

Волатильность

Сравнение волатильности SN и KDP

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SN с KDP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SN и KDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и KDP

SN

KDP

Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и KDP

Просадки

Сравнение просадок SN и KDP

Волатильность

Сравнение волатильности SN и KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и KDP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество