PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с ELF

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или ELF.

Корреляция

Корреляция между SN и ELF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SN и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.51%
-56.17%
SN
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

2.40

ELF:

-0.85

Коэф-т Сортино

SN:

2.94

ELF:

-1.25

Коэф-т Омега

SN:

1.45

ELF:

0.85

Коэф-т Кальмара

SN:

4.86

ELF:

-0.84

Коэф-т Мартина

SN:

16.16

ELF:

-1.58

Индекс Язвы

SN:

5.95%

ELF:

35.64%

Дневная вол-ть

SN:

40.00%

ELF:

65.96%

Макс. просадка

SN:

-36.42%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

SN:

-10.09%

ELF:

-65.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$14.44B

ELF:

$4.23B

EPS

SN:

$3.12

ELF:

$1.67

Цена/прибыль

SN:

32.98

ELF:

44.86

PEG коэффициент

SN:

2.26

ELF:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$3.74B

ELF:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$1.81B

ELF:

$925.85M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$540.88M

ELF:

$168.75M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -40.33%.

SN

С начала года

5.68%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

14.51%

1 год

93.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-40.33%

1 месяц

-35.80%

6 месяцев

-56.17%

1 год

-58.92%

5 лет

31.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SN, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.40-0.85
Коэффициент Сортино SN, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.94-1.25
Коэффициент Омега SN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.450.85
Коэффициент Кальмара SN, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.86-0.84
Коэффициент Мартина SN, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.16-1.58
SN
ELF

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.40
-0.85
SN
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и ELF

Ни SN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и ELF

Максимальная просадка SN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.09%
-65.63%
SN
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности SN и ELF

Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 11.22%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 26.64%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.22%
26.64%
SN
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab