PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

SMVP.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий SMVP.TO и ZUQ.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.43

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.71

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.64

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

1.88

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и ZUQ.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-26.94%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.04%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.63%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.64%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.74%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.01%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.28%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

17.95%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.40%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

17.54%

-4.05%