PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

SMVP.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XMS.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.52%1.65%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

SMVP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.41%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и XMS.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.40

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.46

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.65

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

-2.33

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.40

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и XMS.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XMS.TO в 1.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		1.94%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и XMS.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-36.48%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.50%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.91%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.28%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и XMS.TO

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.08%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.77%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.14%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.12%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

14.76%

-1.26%