PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

SMVP.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий SMVP.TO и QQC-F.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.52

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.68

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

5.88

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и QQC-F.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-36.03%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.16%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-9.00%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.55%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.76%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.70%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

12.87%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

22.30%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

22.47%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

22.49%

-9.00%