Сравнение SMT.L с VWRD.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds. SMT.L is actively managed, while VWRD.L is passively managed. Over the past 10 years, SMT.L returned 19.70%/yr vs 13.48%/yr for VWRD.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 19.70% против 13.48% соответственно.
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам SMT.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.08% | 13.66% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 20.89% | -4.35% | 13.61% |
Correlation
The correlation between SMT.L and VWRD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.68 |
The correlation between SMT.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
VWRD.L
Сравнение SMT.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.27 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 16.46 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.88 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и VWRD.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -25.84% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.96% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -18.11% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -18.11% | -42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -25.84% | -34.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.43% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.47% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.81% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и VWRD.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.68% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.26% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 11.85% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 14.07% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 15.29% | +13.47% |
Сравнение комиссий SMT.L и VWRD.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и VWRD.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and VWRD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор