PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSN.L с SXR8.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMSN.L торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 27.99% против 15.23% соответственно.

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
10.38%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
410.94%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%

SXR8.DE

1 день
1.45%
1 месяц
0.37%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
24.39%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.26%18.24%24.75%26.34%-19.03%29.64%17.24%31.65%-5.70%21.76%

Correlation

The correlation between SMSN.L and SXR8.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

SMSN.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSN.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
2.06

+5.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
2.96

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.03

2.83

+15.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.94

11.70

+46.25

SMSN.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и SXR8.DE

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-34.26%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-8.57%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-19.47%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-24.36%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-34.26%

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-2.26%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.49%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.08%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и SXR8.DE

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

3.34%

+17.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

8.46%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

11.81%

+39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

15.91%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

16.34%

+16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и SXR8.DE

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and SXR8.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор