Сравнение SMSN.L с SGSOY
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 5.83%/yr for SGSOY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 27.10% против 5.83% соответственно.
SMSN.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 149.32%
- 6 месяцев
- 179.18%
- 1 год
- 379.61%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 27.10%
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 149.32% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
SGSOY SGS SA | 1.98% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and SGSOY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between SMSN.L and SGSOY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.39T
SGSOY:
$21.57B
SMSN.L:
$320.04K
SGSOY:
$0.65
SMSN.L:
0.02
SGSOY:
17.22
SMSN.L:
0.00
SGSOY:
9.31
SMSN.L:
0.00
SGSOY:
1.56
SMSN.L:
0.00
SGSOY:
23.94
SMSN.L:
$389.99T
SGSOY:
$13.71B
SMSN.L:
$152.35T
SGSOY:
$8.66B
SMSN.L:
$68.67T
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
SMSN.L
SGSOY
Сравнение SMSN.L c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSN.L | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.12 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.15 | 0.71 | +16.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.85 | 2.08 | +54.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSN.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44 | 0.61 | +6.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и SGSOY
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -53.49% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -17.90% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -23.22% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -36.92% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -36.92% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.68% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -12.25% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 6.11% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и SGSOY
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 4.66% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 15.71% | +27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 20.76% | +29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 22.85% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 21.46% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и SGSOY
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и SGSOY
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and SGSOY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор