PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMR и VTI


2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
Nuscale Power Corp
-27.59%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.


SMR

1 день
-5.35%
1 месяц
-21.38%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-71.97%
1 год
-29.92%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.39%
10 лет*

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuscale Power Corp

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SMR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMR
Ранг доходности на риск SMR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMRVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.98

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.52

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.54

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.30

-7.91

SMR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Корреляция

Корреляция между SMR и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и VTI

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMR
Nuscale Power Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SMR и VTI

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и VTI.


Загрузка...

Показатели просадок


SMRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-55.45%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.82%

-12.30%

-68.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-25.36%

-62.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.80%

-5.54%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.48%

-8.08%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.57%

2.60%

+42.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и VTI

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

5.48%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.53%

9.75%

+62.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.05%

19.02%

+86.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.98%

17.41%

+73.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.52%

18.29%

+70.23%