PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMPIX и XLY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMPIX с XLY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или XLY.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

0.05

XLY:

0.91

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.51

XLY:

1.42

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.07

XLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.02

XLY:

0.89

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.05

XLY:

2.56

Индекс Язвы

SMPIX:

21.77%

XLY:

9.07%

Дневная вол-ть

SMPIX:

75.50%

XLY:

25.73%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

SMPIX:

-18.61%

XLY:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 33.96% против 12.05% соответственно.

SMPIX

С начала года

-6.78%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

-4.33%

1 год

4.83%

3 года

50.92%

5 лет

44.75%

10 лет

33.96%

XLY

С начала года

-4.44%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-3.38%

1 год

22.58%

3 года

12.42%

5 лет

12.39%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий SMPIX и XLY

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и XLY

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности XLY в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		15.17%14.14%0.00%0.00%4.31%0.00%2.26%40.03%10.31%0.45%0.68%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и XLY

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и XLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и XLY

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...