Сравнение SMPIX с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или XLY.
Основные характеристики
| SMPIX | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 124.61% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | 178.96% | 36.61% |
| Дох-ть за 3 года | 37.22% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.50% | 13.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.44% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.79 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 9.23 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 3.69% |
| Дневная вол-ть | 60.21% | 17.94% |
| Макс. просадка | -93.64% | -59.05% |
| Текущая просадка | -4.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и XLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и XLY
С начала года, SMPIX показывает доходность 124.61%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 33.44% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и XLY
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и XLY
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и XLY
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и XLY
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.