PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с XLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или XLY.

Корреляция

Корреляция между SMPIX и XLY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

-0.07

XLY:

0.56

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.40

XLY:

0.98

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.05

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.12

XLY:

0.55

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.27

XLY:

1.64

Индекс Язвы

SMPIX:

25.02%

XLY:

8.77%

Дневная вол-ть

SMPIX:

76.39%

XLY:

25.07%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

SMPIX:

-39.46%

XLY:

-15.07%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 24.62% против 11.63% соответственно.

SMPIX

С начала года

-21.62%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-6.80%

5 лет

37.21%

10 лет

24.62%

XLY

С начала года

-9.53%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-5.47%

1 год

14.66%

5 лет

12.54%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMPIX и XLY

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и XLY

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLY в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.88%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и XLY

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и XLY

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...