Сравнение SMPIX с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и XLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -7.86% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 39.30% против 11.88% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
XLY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и XLY
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Доходность на риск
SMPIX vs. XLY — Ранг доходности на риск
SMPIX
XLY
Сравнение SMPIX c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.46 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.85 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 0.81 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 2.66 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.46 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и XLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и XLY
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности XLY в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и XLY
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и XLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -59.05% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -14.98% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -39.67% | -54.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -39.67% | -54.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -11.64% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -9.58% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.54% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и XLY
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 7.36% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 13.63% | +23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 23.65% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 23.73% | +308.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 21.97% | +215.11% |