PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
24.77%
SMPIX
XLY

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 105.23%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 31.17% против 13.21% соответственно.


SMPIX

С начала года

105.23%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

132.20%

5 лет (среднегодовая)

48.80%

10 лет (среднегодовая)

31.17%

XLY

С начала года

22.75%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

24.77%

1 год

30.82%

5 лет (среднегодовая)

13.66%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

Основные характеристики


SMPIXXLY
Коэф-т Шарпа2.191.74
Коэф-т Сортино2.552.37
Коэф-т Омега1.331.29
Коэф-т Кальмара3.531.62
Коэф-т Мартина10.078.32
Индекс Язвы13.13%3.71%
Дневная вол-ть60.37%17.75%
Макс. просадка-93.64%-59.05%
Текущая просадка-12.63%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и XLY

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMPIX и XLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.191.74
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.552.37
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.29
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.531.62
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.078.32
SMPIX
XLY

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.74
SMPIX
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и XLY

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.69%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и XLY

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.63%
-0.62%
SMPIX
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и XLY

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
5.71%
SMPIX
XLY