Сравнение SMOT с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMOT и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и FSSNX
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
SMOT vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SMOT
FSSNX
Сравнение SMOT c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.82 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.80 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и FSSNX
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и FSSNX
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -41.72% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.89% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.94% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.37% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.71% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и FSSNX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.52% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 14.52% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 23.30% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.61% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.41% | -4.72% |