PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с FSSNX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между SMOT и FSSNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

0.23

FSSNX:

0.08

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.51

FSSNX:

0.26

Коэф-т Омега

SMOT:

1.07

FSSNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SMOT:

0.23

FSSNX:

0.05

Коэф-т Мартина

SMOT:

0.77

FSSNX:

0.14

Индекс Язвы

SMOT:

6.91%

FSSNX:

9.52%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.56%

FSSNX:

24.56%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

SMOT:

-8.01%

FSSNX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -5.13%.

SMOT

С начала года

-1.10%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-5.13%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-8.78%

1 год

1.62%

3 года

7.61%

5 лет

10.30%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий SMOT и FSSNX

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и FSSNX

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FSSNX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.20%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.08%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и FSSNX

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и FSSNX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...