PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 11.66%/yr for FLQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и FLQM

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%6.50%

Correlation

The correlation between SMOT and FLQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between SMOT and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и FLQM

Секторы
SMOT
FLQM

Технологии

22.2%
12.4%

Здравоохранение

18.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
18.7%

Промышленность

12.0%
18.4%

Сырьевые материалы

8.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.7%

Финансовые услуги

6.0%
15.4%

Энергетика

4.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Недвижимость

2.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Технологии

SMOT
22.2%
FLQM
12.4%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
FLQM
12.2%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
FLQM
18.7%

Промышленность

SMOT
12.0%
FLQM
18.4%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
FLQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
FLQM
7.7%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
FLQM
15.4%

Энергетика

SMOT
4.7%
FLQM
5.4%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
FLQM
1.6%

Недвижимость

SMOT
2.6%
FLQM
4.4%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
FLQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

SMOT vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.04

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.04

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

2.89

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMOT и FLQM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-37.26%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.57%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.70%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.92%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и FLQM

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.73%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.36%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.13%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.39%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.48%

-0.06%

Сравнение комиссий SMOT и FLQM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и FLQM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and FLQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, SMOT leads with 12.55% vs 11.66% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOT has performed better with a 12.55% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.30% for FLQM.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор