Сравнение SMOT с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
SMOT и FLQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или FLQM.
Основные характеристики
| SMOT | FLQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.67% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 36.57% | 36.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 15.71 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 12.74% |
| Макс. просадка | -17.29% | -37.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMOT и FLQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и FLQM
С начала года, SMOT показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью 21.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и FLQM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOT c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и FLQM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FLQM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.56% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.21% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.09% | 1.36% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и FLQM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и FLQM
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.