Сравнение XBI с SMMT

С начала года, XBI показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью 34.27%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SMMT по среднегодовой доходности: 0.30% против 8.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMMT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SMMT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SMMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.38%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 60.41%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.