PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMT с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMT с PHM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. SMMT operates in Biotechnology (Healthcare), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMMT returned 5.76%/yr vs 21.52%/yr for PHM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMT и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMT показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 5.76% против 21.52% соответственно.

SMMT

1 день
1.41%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-13.84%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-26.92%
3 года*
102.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
5.76%

PHM

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-9.69%
1 год
19.74%
3 года*
20.02%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMT и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-13.84%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.17%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between SMMT and PHM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.15

The correlation between SMMT and PHM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMT:

$11.69B

PHM:

$22.72B

EPS

SMMT:

-$1.60

PHM:

$10.36

Коэффициент P/B

SMMT:

21.41

PHM:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SMMT:

$0.00

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMT:

-$83.36K

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

SMMT:

-$738.34M

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Summit Therapeutics Inc.

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с MSOSSMMT с VOO
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с KBHPHM с SKYPHM с GRBKPHM с ATECPHM с SSD

Доходность на риск

SMMT vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMT c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMTPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.58

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.16

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.88

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.75

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMT vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMTPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.26

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SMMT и PHM

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMTPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-92.40%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-22.60%

-30.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.26%

-38.01%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.78%

-38.01%

-53.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-62.11%

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.94%

-20.41%

-38.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-35.49%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.88%

11.33%

+22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMT и PHM

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMTPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

8.08%

+14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

23.17%

+33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

33.98%

+43.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.11%

34.63%

+150.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.64%

36.46%

+108.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMT и PHM

SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMT и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
3.41B
(SMMT) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMMT and PHM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (22.87%) compared to PHM (8.08%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMT и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор