PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMLE с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMLEVB

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMLE и VB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMLE и VB

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.44%
25.05%
SMLE
VB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMLE и VB

SMLE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
График комиссии SMLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMLE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMLE, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMLE, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMLE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMLE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.30
VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48

Сравнение коэффициента Шарпа SMLE и VB


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
2.37
SMLE
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLE и VB

SMLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
0.89%1.35%0.15%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.31%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMLE и VB


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.87%
0
SMLE
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SMLE и VB

Текущая волатильность для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SMLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.33%
SMLE
VB