PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLE с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLE с IWM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

SMLE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLE или IWM.

Корреляция

Корреляция между SMLE и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMLE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

SMLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-7.83%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-0.51%

3 года

5.91%

5 лет

9.91%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SMLE и IWM

SMLE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLE и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLE
Ранг риск-скорректированной доходности SMLE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLE и IWM

SMLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF		0.00%0.42%1.35%0.15%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SMLE и IWM

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMLE и IWM

Загрузка...