PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 200.06% for PSI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и PSI

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%2.38%

Correlation

The correlation between SMHX and PSI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SMHX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и PSI

Секторы
SMHX
PSI

Технологии

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
PSI
97.6%

Сырьевые материалы

SMHX

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

PSI

-

Энергетика

SMHX

-

PSI

-

Финансовые услуги

SMHX

-

PSI

-

Здравоохранение

SMHX

-

PSI

-

Промышленность

SMHX

-

PSI
2.4%

Недвижимость

SMHX

-

PSI

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SMHX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
5.34

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.97

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

13.01

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

47.17

-25.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

5.34

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.59

+1.30

Просадки

Сравнение просадок SMHX и PSI

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-62.96%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-15.48%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-15.93%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.26%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и PSI

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

13.55%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

30.12%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

37.72%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

37.84%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

35.09%

+4.87%

Сравнение комиссий SMHX и PSI

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и PSI

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and PSI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 200.06% vs 131.85% for SMHX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.06% return vs 131.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор