PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHN.DE с QQEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHN.DE с QQEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHN.DE (SÜSS MicroTec SE) is a stock, while QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Over the past 10 years, SMHN.DE returned 29.86%/yr vs 13.84%/yr for QQEW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMHN.DE и QQEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SÜSS MicroTec SE (SMHN.DE) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMHN.DE торгуется в EUR, в то время как QQEW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQEW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMHN.DE показывает доходность 141.67%, что значительно выше, чем у QQEW с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции SMHN.DE превзошли акции QQEW по среднегодовой доходности: 29.86% против 13.84% соответственно.

SMHN.DE

1 день
-3.43%
1 месяц
16.13%
С начала года
141.67%
6 месяцев
142.29%
1 год
143.79%
3 года*
58.00%
5 лет*
33.45%
10 лет*
29.86%

QQEW

1 день
-3.36%
1 месяц
9.22%
С начала года
9.01%
6 месяцев
6.36%
1 год
14.86%
3 года*
11.38%
5 лет*
8.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHN.DE и QQEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHN.DE
SÜSS MicroTec SE		141.67%-18.92%76.21%84.45%-27.21%11.11%57.50%37.93%-47.72%160.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		9.01%0.67%14.07%29.32%-19.91%26.56%25.98%38.94%-0.85%10.55%

Correlation

The correlation between SMHN.DE and QQEW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SÜSS MicroTec SE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Часто сравнивают с SMHN.DE:
SMHN.DE с SMHSMHN.DE с VGT
Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG

Доходность на риск

SMHN.DE vs. QQEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHN.DE
Ранг доходности на риск SMHN.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHN.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHN.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHN.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHN.DE c QQEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SÜSS MicroTec SE (SMHN.DE) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHN.DEQQEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.88

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.28

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.02

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

2.73

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHN.DE vs. QQEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHN.DE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QQEW равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHN.DE и QQEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHN.DEQQEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.88

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SMHN.DE и QQEW

Максимальная просадка SMHN.DE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки QQEW в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHN.DE и QQEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHN.DEQQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.23%

-52.49%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.37%

-14.58%

-33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.63%

-25.24%

-40.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.63%

-25.24%

-40.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.66%

-31.69%

-37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-5.20%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.65%

-8.47%

-65.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

5.46%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHN.DE и QQEW

SÜSS MicroTec SE (SMHN.DE) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SMHN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHN.DEQQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

6.80%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.90%

13.79%

+28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

17.05%

+49.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

20.27%

+35.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.81%

21.09%

+30.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHN.DE и QQEW

Дивидендная доходность SMHN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQEW в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.29%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SMHN.DE
SÜSS MicroTec SE		0.04%0.77%0.41%0.72%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHN.DE and QQEW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHN.DE и QQEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор