Сравнение SMHB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMHB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHB или VTI.
Корреляция
Корреляция между SMHB и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и VTI
Основные характеристики
SMHB:
0.27
VTI:
1.91
SMHB:
0.65
VTI:
2.58
SMHB:
1.08
VTI:
1.35
SMHB:
0.25
VTI:
2.89
SMHB:
1.03
VTI:
11.50
SMHB:
10.07%
VTI:
2.16%
SMHB:
39.23%
VTI:
12.93%
SMHB:
-90.13%
VTI:
-55.45%
SMHB:
-36.62%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMHB показывает доходность 4.33%, а VTI немного ниже – 4.15%.
SMHB
4.33%
4.34%
-0.35%
3.66%
-6.92%
N/A
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и VTI
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMHB и VTI
SMHB
VTI
Сравнение SMHB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и VTI
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.09% | 21.98% | 15.28% | 24.19% | 12.22% | 16.86% | 22.16% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и VTI
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и VTI
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.