Сравнение SMH с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
SMH и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLY.
Основные характеристики
SMH | XLY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 28.66% | 3.07% |
Дох-ть за 1 год | 75.68% | 28.35% |
Дох-ть за 3 года | 25.37% | 4.48% |
Дох-ть за 5 лет | 36.60% | 11.11% |
Дох-ть за 10 лет | 29.14% | 12.34% |
Коэф-т Шарпа | 2.96 | 1.72 |
Дневная вол-ть | 27.39% | 17.87% |
Макс. просадка | -95.73% | -59.05% |
Current Drawdown | -3.92% | -11.18% |
Корреляция
Корреляция между SMH и XLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XLY
С начала года, SMH показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 29.14% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий SMH и XLY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.96 | ||||
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.72 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XLY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLY в 0.73%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.46% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XLY
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и XLY
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XLY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.