PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и XLY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
781.64%
856.87%
SMH
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.04

XLY:

0.52

Коэф-т Сортино

SMH:

0.35

XLY:

0.90

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

XLY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.04

XLY:

0.50

Коэф-т Мартина

SMH:

0.10

XLY:

1.49

Индекс Язвы

SMH:

15.10%

XLY:

8.67%

Дневная вол-ть

SMH:

42.81%

XLY:

25.05%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

SMH:

-21.43%

XLY:

-16.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 24.21% против 11.30% соответственно.


SMH

С начала года

-9.15%

1 месяц

18.99%

6 месяцев

-13.27%

1 год

0.12%

5 лет

27.34%

10 лет

24.21%

XLY

С начала года

-11.01%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-4.49%

1 год

12.51%

5 лет

12.13%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и XLY

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
0.50
SMH
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLY в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.49%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.89%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLY

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.43%
-16.46%
SMH
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLY

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.18%
13.27%
SMH
XLY