PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMHXLY
Дох-ть с нач. г.28.66%3.07%
Дох-ть за 1 год75.68%28.35%
Дох-ть за 3 года25.37%4.48%
Дох-ть за 5 лет36.60%11.11%
Дох-ть за 10 лет29.14%12.34%
Коэф-т Шарпа2.961.72
Дневная вол-ть27.39%17.87%
Макс. просадка-95.73%-59.05%
Current Drawdown-3.92%-11.18%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между SMH и XLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XLY

С начала года, SMH показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 29.14% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
155.18%
776.03%
SMH
XLY

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий SMH и XLY

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.96
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.72

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и XLY

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 1.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и XLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.96
1.72
SMH
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLY в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.46%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.73%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLY

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и XLY


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.92%
-11.18%
SMH
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLY

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.50%
3.73%
SMH
XLY