Сравнение SMH с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
SMH и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLY.
Основные характеристики
| SMH | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 25.49% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 11.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 23.72% |
| Макс. просадка | -91.45% | -59.05% |
Корреляция
Корреляция между SMH и XLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности SMH и XLY
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 25.45% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и XLY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLY в 0.89%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.84% | 1.32% | 1.41% | 1.27% | 1.83% | 1.56% | 1.45% | 1.31% | 1.82% |
Сравнение комиссий SMH и XLY
Сравнение SMH c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.34 |
Сравнение просадок SMH и XLY
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке XLY равной -31.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и XLY
Сравнение волатильности SMH и XLY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.77% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.