Сравнение SMH с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 31.58% против 50.62% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и USD
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SMH vs. USD — Ранг доходности на риск
SMH
USD
Сравнение SMH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.44 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 4.67 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 12.81 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.90 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMH и USD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и USD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -88.63% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -31.80% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -77.85% | +32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -77.85% | +32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -21.24% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -32.60% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 11.60% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и USD
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 21.67% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 48.73% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 77.08% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 76.24% | -41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 68.85% | -36.56% |