PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с USD

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SMH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или USD.

Доходность

Сравнение доходности SMH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.02

USD:

-0.14

Коэф-т Сортино

SMH:

0.13

USD:

0.32

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

USD:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.14

USD:

-0.35

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.32

USD:

-0.73

Индекс Язвы

SMH:

15.63%

USD:

31.13%

Дневная вол-ть

SMH:

43.02%

USD:

98.38%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SMH:

-6.47%

USD:

-22.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 26.48% против 44.81% соответственно.

SMH

С начала года

8.16%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

5.10%

1 год

-0.68%

3 года

35.30%

5 лет

29.38%

10 лет

26.48%

USD

С начала года

-2.43%

1 месяц

21.63%

6 месяцев

-8.20%

1 год

-13.20%

3 года

80.76%

5 лет

54.62%

10 лет

44.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий SMH и USD

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и USD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности USD в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.18%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SMH и USD

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и USD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...