Сравнение SMH с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или USD.
Доходность
Сравнение доходности SMH и USD
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 39.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 149.43%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 28.11% против 46.55% соответственно.
SMH
39.64%
-2.91%
4.05%
48.97%
33.21%
28.11%
USD
149.43%
-0.07%
30.09%
179.44%
59.63%
46.55%
Основные характеристики
| SMH | USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.55 | 10.43 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 18.19% |
| Дневная вол-ть | 34.46% | 79.68% |
| Макс. просадка | -95.73% | -87.93% |
| Текущая просадка | -13.19% | -17.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и USD
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SMH и USD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и USD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности USD в 0.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.04% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.20% | 1.29% | 1.66% | 0.48% | 7.43% | 0.79% | 3.53% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и USD
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и USD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.