PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,123.05%
3,837.83%
SMH
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.06

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

SMH:

0.38

USD:

0.67

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.07

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

SMH:

0.17

USD:

-0.07

Индекс Язвы

SMH:

14.52%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

SMH:

43.08%

USD:

99.55%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SMH:

-24.30%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -39.07%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 23.88% против 38.58% соответственно.


SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.43%

10 лет

38.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и USD

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMH: 0.06
USD: -0.02
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMH: 0.38
USD: 0.67
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMH: 1.05
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.07
USD: -0.03
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMH: 0.17
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.02
SMH
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и USD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности USD в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SMH и USD

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.30%
-51.72%
SMH
USD

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и USD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 23.93%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 49.02%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.93%
49.02%
SMH
USD