Сравнение SMGB.L с VEVE.AS
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 13.28%/yr for VEVE.AS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.AS.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и VEVE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у VEVE.AS с доходностью 11.94%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
VEVE.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и VEVE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11.94% | 14.01% | 20.59% | 17.00% | -8.72% | 23.67% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and VEVE.AS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between SMGB.L and VEVE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск
SMGB.L
VEVE.AS
Сравнение SMGB.L c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | VEVE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | 4.32 | +9.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | 17.42 | +28.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и VEVE.AS
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки VEVE.AS в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и VEVE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -26.14% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -6.81% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -19.06% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -19.06% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.40% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -6.18% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.70% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и VEVE.AS
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 3.09% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 7.75% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 10.63% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 13.46% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 17.48% | +12.92% |
Сравнение комиссий SMGB.L и VEVE.AS
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и VEVE.AS
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and VEVE.AS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while VEVE.AS is Global Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.12% for VEVE.AS.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и VEVE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор