Сравнение SMGB.L с SOXL.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMGB.L returned 170.23% vs 2104.28% for SOXL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 85.49%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 801.75%.
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- 81.17%
- С начала года
- 801.75%
- 6 месяцев
- 687.71%
- 1 год
- 2,104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 2.24% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 801.75% | 3.47% | -59.63% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and SOXL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between SMGB.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
SOXL.L
Сравнение SMGB.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGB.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.63 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 43.14 | -28.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.72 | 128.83 | -78.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGB.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58 | 16.19 | -10.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и SOXL.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -95.81% | +59.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -50.58% | +38.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -9.78% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -61.38% | +51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 16.97% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и SOXL.L
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) составляет 12.41%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.91%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 56.91% | -44.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 103.24% | -79.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 134.86% | -103.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 136.53% | -106.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 136.53% | -106.34% |
Сравнение комиссий SMGB.L и SOXL.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и SOXL.L
Ни SMGB.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SMGB.L and SOXL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while SOXL.L is Leveraged Equities. SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.75% for SOXL.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор