Сравнение SMGB.L с SGLN.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 18.64%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 0.41% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and SGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.00 |
The correlation between SMGB.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
SGLN.L
Сравнение SMGB.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.22 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | 1.13 | +12.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | 3.51 | +42.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и SGLN.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -53.23% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -22.87% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -22.87% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -22.87% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -20.64% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -24.70% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.37% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и SGLN.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 6.68% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 20.78% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 23.82% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 21.84% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 18.84% | +11.56% |
Сравнение комиссий SMGB.L и SGLN.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и SGLN.L
Ни SMGB.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and SGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while SGLN.L is Gold. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор