Сравнение SMGB.L с JEDG.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMGB.L returned 50.55%/yr vs 45.57%/yr for JEDG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for JEDG.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и JEDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у JEDG.L с доходностью 18.85%.
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
JEDG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.77%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 18.85%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и JEDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -1.43% |
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 18.85% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -11.57% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and JEDG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. JEDG.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
JEDG.L
Сравнение SMGB.L c JEDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | JEDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 1.31 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 4.26 | +20.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и JEDG.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки JEDG.L в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и JEDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -41.49% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -41.49% | +23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -41.49% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -41.49% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.49% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 12.74% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и JEDG.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеют волатильность 16.00% и 15.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 15.42% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 37.65% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 48.31% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 34.17% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 34.17% | -3.16% |
Сравнение комиссий SMGB.L и JEDG.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEDG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и JEDG.L
Ни SMGB.L, ни JEDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and JEDG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while JEDG.L is Industrials Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.55% for JEDG.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и JEDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор