PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.13%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMEA.L имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции UD03.L немного впереди с 10.19%.

SMEA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.38%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.13%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.10%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.59%-9.45%14.92%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between SMEA.L and UD03.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between SMEA.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и UD03.L

Секторы
SMEA.L
UD03.L

Финансовые услуги

23.3%
28.5%

Промышленность

19.7%
12.1%

Здравоохранение

13.1%
4.1%

Технологии

8.6%
16.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.0%

Сырьевые материалы

5.6%
4.2%

Энергетика

5.4%
2.7%

Коммунальные услуги

5.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
UD03.L
28.5%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
UD03.L
4.1%

Технологии

SMEA.L
8.6%
UD03.L
16.2%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
UD03.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
UD03.L
7.0%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
UD03.L
4.2%

Энергетика

SMEA.L
5.4%
UD03.L
2.7%

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
UD03.L
7.7%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
UD03.L
3.1%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.94

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.62

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.38

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

8.54

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и UD03.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-35.99%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.92%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-12.34%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-19.54%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-35.99%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.19%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.64%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и UD03.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.26%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.77%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.91%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.21%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.07%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.80%

+0.24%

Сравнение комиссий SMEA.L и UD03.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и UD03.L

SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and UD03.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор