Сравнение SMB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или VTI.
Основные характеристики
| SMB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 4.13% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.19% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.21 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 2.12% | 12.59% |
| Макс. просадка | -12.64% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMB и VTI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTI
С начала года, SMB показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.19% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTI
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTI
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.30% | 1.84% | 1.32% | 1.25% | 1.51% | 1.58% | 1.49% | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.21% | 1.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTI
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTI
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.