Сравнение SMB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.69% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTI
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMB vs. VTI — Ранг доходности на риск
SMB
VTI
Сравнение SMB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.54 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.30 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMB и VTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTI
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTI
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -55.45% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -12.30% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -25.36% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -35.00% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.54% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.08% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.60% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTI
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.48% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.75% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 19.02% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 17.41% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 18.29% | -14.02% |