PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
11.30%
SMB
VTI

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.20% против 12.59% соответственно.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.07%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

VTI

С начала года

23.63%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

11.41%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

14.66%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


SMBVTI
Коэф-т Шарпа1.962.58
Коэф-т Сортино2.933.45
Коэф-т Омега1.391.48
Коэф-т Кальмара1.213.76
Коэф-т Мартина13.7416.56
Индекс Язвы0.30%1.95%
Дневная вол-ть2.12%12.51%
Макс. просадка-12.64%-55.45%
Текущая просадка-0.31%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и VTI

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SMB и VTI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.58
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.933.45
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.48
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.213.76
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7416.56
SMB
VTI

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.58
SMB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и VTI

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VTI в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SMB и VTI

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.43%
SMB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и VTI

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
4.28%
SMB
VTI