Сравнение SMB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или VTI.
Корреляция
Корреляция между SMB и VTI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTI
Основные характеристики
SMB:
1.56
VTI:
2.04
SMB:
2.25
VTI:
2.72
SMB:
1.30
VTI:
1.37
SMB:
1.18
VTI:
3.11
SMB:
9.72
VTI:
12.44
SMB:
0.32%
VTI:
2.15%
SMB:
1.97%
VTI:
13.09%
SMB:
-12.64%
VTI:
-55.45%
SMB:
-0.31%
VTI:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.19% против 13.09% соответственно.
SMB
0.23%
0.39%
1.43%
2.89%
0.78%
1.19%
VTI
3.96%
1.41%
12.43%
26.01%
14.27%
13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTI
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMB и VTI
SMB
VTI
Сравнение SMB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTI
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VTI в 1.22%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Short Muni ETF | 2.38% | 2.38% | 1.84% | 1.32% | 1.25% | 1.51% | 1.58% | 1.49% | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.21% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTI
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTI
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.