Сравнение SMB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или VTI.
Корреляция
Корреляция между SMB и VTI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTI
Основные характеристики
SMB:
1.18
VTI:
2.13
SMB:
1.68
VTI:
2.83
SMB:
1.22
VTI:
1.39
SMB:
0.91
VTI:
3.18
SMB:
7.39
VTI:
13.57
SMB:
0.32%
VTI:
2.01%
SMB:
2.01%
VTI:
12.80%
SMB:
-12.64%
VTI:
-55.45%
SMB:
-0.70%
VTI:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.26% против 12.66% соответственно.
SMB
2.25%
-0.21%
1.74%
2.37%
0.86%
1.26%
VTI
26.93%
0.53%
11.65%
27.25%
14.35%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTI
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTI
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.35% | 1.84% | 1.32% | 1.25% | 1.51% | 1.58% | 1.49% | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.21% | 1.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTI
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTI
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.