PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLYG и VBR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
614.58%
525.37%
SLYG
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYG:

0.66

VBR:

0.89

Коэф-т Сортино

SLYG:

1.05

VBR:

1.33

Коэф-т Омега

SLYG:

1.13

VBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

SLYG:

0.88

VBR:

1.60

Коэф-т Мартина

SLYG:

3.63

VBR:

4.58

Индекс Язвы

SLYG:

3.47%

VBR:

3.19%

Дневная вол-ть

SLYG:

19.18%

VBR:

16.43%

Макс. просадка

SLYG:

-63.19%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SLYG:

-9.12%

VBR:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.68% соответственно.


SLYG

С начала года

10.30%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

8.29%

1 год

10.09%

5 лет

8.24%

10 лет

9.51%

VBR

С начала года

12.61%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

10.13%

1 год

12.39%

5 лет

9.97%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и VBR

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.660.89
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.051.33
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.17
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.881.60
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.634.58
SLYG
VBR

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.89
SLYG
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VBR

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VBR в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.80%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.62%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.42%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VBR

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.12%
-8.12%
SLYG
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VBR

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
5.26%
SLYG
VBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab