PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGVBR
Дох-ть с нач. г.10.59%11.63%
Дох-ть за 1 год27.05%28.51%
Дох-ть за 3 года2.57%6.75%
Дох-ть за 5 лет10.75%11.98%
Дох-ть за 10 лет10.96%9.91%
Коэф-т Шарпа1.461.71
Коэф-т Сортино2.132.44
Коэф-т Омега1.251.29
Коэф-т Кальмара1.061.84
Коэф-т Мартина8.449.47
Индекс Язвы3.34%3.12%
Дневная вол-ть19.35%17.27%
Макс. просадка-63.19%-62.01%
Текущая просадка-2.70%-1.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLYG и VBR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VBR

С начала года, SLYG показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
616.46%
519.89%
SLYG
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и VBR

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и VBR

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.71
SLYG
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VBR

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VBR в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.01%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VBR

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-1.43%
SLYG
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VBR

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
3.79%
SLYG
VBR