PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGSCHA
Дох-ть с нач. г.10.59%8.43%
Дох-ть за 1 год27.05%26.38%
Дох-ть за 3 года2.57%1.47%
Дох-ть за 5 лет10.75%9.92%
Дох-ть за 10 лет10.96%9.10%
Коэф-т Шарпа1.461.36
Коэф-т Сортино2.131.98
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара1.060.94
Коэф-т Мартина8.447.56
Индекс Язвы3.34%3.58%
Дневная вол-ть19.35%19.89%
Макс. просадка-63.19%-42.41%
Текущая просадка-2.70%-3.77%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SLYG и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и SCHA

С начала года, SLYG показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
528.64%
408.62%
SLYG
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и SCHA

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.36
SLYG
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и SCHA

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHA в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.33%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и SCHA

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-3.77%
SLYG
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и SCHA

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
4.24%
SLYG
SCHA