Сравнение SLYG с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SLYG и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SLYG и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и SCHA
Основные характеристики
SLYG:
0.45
SCHA:
0.54
SLYG:
0.77
SCHA:
0.88
SLYG:
1.09
SCHA:
1.11
SLYG:
0.60
SCHA:
0.71
SLYG:
2.38
SCHA:
2.83
SLYG:
3.60%
SCHA:
3.66%
SLYG:
19.16%
SCHA:
19.22%
SLYG:
-63.19%
SCHA:
-42.41%
SLYG:
-9.07%
SCHA:
-7.48%
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.79% соответственно.
SLYG
10.36%
-8.26%
6.94%
8.97%
8.33%
9.46%
SCHA
12.19%
-6.83%
10.81%
10.62%
8.64%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и SCHA
SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYG c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и SCHA
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHA в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.21% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.14% | 1.75% | 2.06% | 1.67% | 1.84% | 2.28% | 2.49% | 2.49% | 2.77% | 2.96% | 1.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и SCHA
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и SCHA
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 5.07%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.