Сравнение SLYG с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SLYG и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и SCHA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 14.50%, а SCHA немного ниже – 14.20%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.31% соответственно.
SLYG
14.50%
0.53%
8.94%
29.45%
10.19%
10.27%
SCHA
14.20%
0.91%
10.55%
30.73%
9.91%
9.31%
Основные характеристики
| SLYG | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.61 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 19.45% |
| Макс. просадка | -63.19% | -42.41% |
| Текущая просадка | -4.74% | -4.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и SCHA
SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SLYG и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYG c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и SCHA
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHA в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.06% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.62% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.60% | 1.75% | 2.57% | 1.69% | 1.37% | 1.62% | 2.57% | 1.24% | 2.18% | 1.85% | 1.83% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и SCHA
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и SCHA
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.