Сравнение SLYG с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SLYG и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYG или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SLYG и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и SCHA
Основные характеристики
SLYG:
-0.31
SCHA:
-0.28
SLYG:
-0.30
SCHA:
-0.25
SLYG:
0.96
SCHA:
0.97
SLYG:
-0.30
SCHA:
-0.27
SLYG:
-0.93
SCHA:
-0.91
SLYG:
6.95%
SCHA:
6.26%
SLYG:
20.87%
SCHA:
20.46%
SLYG:
-63.19%
SCHA:
-42.41%
SLYG:
-21.31%
SCHA:
-20.98%
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -14.00%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.47% соответственно.
SLYG
-12.68%
-7.43%
-13.10%
-7.18%
14.55%
7.27%
SCHA
-14.00%
-8.25%
-11.34%
-6.18%
15.53%
6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и SCHA
SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLYG и SCHA
SLYG
SCHA
Сравнение SLYG c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и SCHA
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SCHA в 2.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.44% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.16% | 2.06% | 2.52% | 2.05% | 2.17% | 1.65% | 2.28% | 2.58% | 1.70% | 2.18% | 1.85% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и SCHA
Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и SCHA
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 9.70% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.