Сравнение SLXX.L с VDPA.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLXX.L returned -0.77%/yr vs 1.82%/yr for VDPA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.82%.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLXX.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 8.31% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and VDPA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SLXX.L and VDPA.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
VDPA.L
Сравнение SLXX.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.26 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и VDPA.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -14.91% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.21% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -9.13% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -13.60% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.15% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.69% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.04% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и VDPA.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.94% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 5.54% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.94% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.16% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 10.60% | -2.52% |
Сравнение комиссий SLXX.L и VDPA.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и VDPA.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and VDPA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор