Сравнение SLXX.L с SDIA.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLXX.L returned -0.77%/yr vs 3.50%/yr for SDIA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
SDIA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLXX.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 2.36% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and SDIA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.12 |
The correlation between SLXX.L and SDIA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
SDIA.L
Сравнение SLXX.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.03 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и SDIA.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -15.38% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.94% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -8.72% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -15.38% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.96% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.25% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и SDIA.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.79% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 5.02% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.45% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.14% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 8.42% | -0.34% |
Сравнение комиссий SLXX.L и SDIA.L
И SLXX.L, и SDIA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и SDIA.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and SDIA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLXX.L and SDIA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор