Сравнение SLXX.L с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
SLXX.L и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLXX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLXX.L или LQD.
Основные характеристики
| SLXX.L | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 10.97% | 16.89% |
| Дох-ть за 3 года | -3.15% | -2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.04% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 7.83% |
| Макс. просадка | -30.27% | -24.95% |
| Текущая просадка | -13.69% | -8.09% |
Корреляция
Корреляция между SLXX.L и LQD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и LQD
С начала года, SLXX.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLXX.L и LQD
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLXX.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и LQD
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности LQD в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% | 3.41% | 3.74% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.25% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и LQD
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и LQD
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.