Сравнение SLXX.L с CBS5.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLXX.L returned 5.83%/yr vs 2.47%/yr for CBS5.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CBS5.L с доходностью 0.50%.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLXX.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -9.49% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and CBS5.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between SLXX.L and CBS5.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
CBS5.L
Сравнение SLXX.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.05 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и CBS5.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки CBS5.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -14.59% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.35% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -8.03% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.08% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.29% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.69% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и CBS5.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.56% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.28% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 5.82% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.94% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 7.94% | +0.14% |
Сравнение комиссий SLXX.L и CBS5.L
И SLXX.L, и CBS5.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и CBS5.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and CBS5.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLXX.L and CBS5.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор