PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXJEPI
Дох-ть с нач. г.-2.63%6.52%
Дох-ть за 1 год26.50%13.71%
Дох-ть за 3 года10.56%7.80%
Коэф-т Шарпа1.231.80
Дневная вол-ть20.30%7.09%
Макс. просадка-82.15%-13.71%
Current Drawdown-4.06%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SLX и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и JEPI

С начала года, SLX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
249.67%
62.76%
SLX
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий SLX и JEPI

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


SLX
VanEck Vectors Steel ETF
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.06
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.60

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.23
1.80
SLX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и JEPI

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JEPI в 7.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и JEPI

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.06%
-0.23%
SLX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и JEPI

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.72%
1.68%
SLX
JEPI