Сравнение SLX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SLX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SLX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 87.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и JEPI
SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SLX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SLX
JEPI
Сравнение SLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.61 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.95 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.79 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 3.83 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.61 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SLX и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и JEPI
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и JEPI
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -13.71% | -68.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -10.28% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -13.71% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.53% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -2.07% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.12% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и JEPI
VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 3.90% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 6.36% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 13.24% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 11.06% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 10.88% | +20.48% |