PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с GLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR Gold Trust (GLD).

SLX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или GLD.

Корреляция

Корреляция между SLX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.36

GLD:

1.97

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.27

GLD:

2.84

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.31

GLD:

4.65

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.74

GLD:

12.04

Индекс Язвы

SLX:

11.29%

GLD:

3.13%

Дневная вол-ть

SLX:

27.16%

GLD:

17.83%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SLX:

-12.57%

GLD:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции GLD немного отстают с 9.77%.

SLX

С начала года

8.14%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-9.78%

5 лет

28.12%

10 лет

10.20%

GLD

С начала года

23.01%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

25.67%

1 год

34.84%

5 лет

12.73%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и GLD

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и GLD

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.29%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и GLD

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и GLD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 6.88%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...