PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXGLD
Дох-ть с нач. г.-2.63%15.14%
Дох-ть за 1 год26.50%20.00%
Дох-ть за 3 года10.56%7.74%
Дох-ть за 5 лет19.19%12.69%
Дох-ть за 10 лет8.37%5.87%
Коэф-т Шарпа1.231.61
Дневная вол-ть20.30%12.51%
Макс. просадка-82.15%-45.56%
Current Drawdown-4.06%-1.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SLX и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLX и GLD

С начала года, SLX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
185.39%
272.00%
SLX
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий SLX и GLD

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


SLX
VanEck Vectors Steel ETF
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.06
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и GLD

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и GLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.23
1.61
SLX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и GLD

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и GLD

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.06%
-1.98%
SLX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и GLD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.72%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.72%
4.56%
SLX
GLD