PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXAPD
Дох-ть с нач. г.-2.78%-2.65%
Дох-ть за 1 год29.85%-0.22%
Дох-ть за 3 года11.12%-1.84%
Дох-ть за 5 лет19.12%7.76%
Дох-ть за 10 лет8.30%11.92%
Коэф-т Шарпа1.450.01
Дневная вол-ть20.15%27.68%
Макс. просадка-82.15%-60.30%
Current Drawdown-4.21%-15.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SLX и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и APD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLX показывает доходность -2.78%, а APD немного выше – -2.65%. За последние 10 лет акции SLX уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
184.95%
538.40%
SLX
APD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

Air Products and Chemicals, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
APD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.02

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и APD

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и APD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.01
SLX
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и APD

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности APD в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.65%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SLX и APD

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-15.55%
SLX
APD

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и APD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
4.73%
SLX
APD