Сравнение SLVR.L с SOYO.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 9.57%/yr for SOYO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции SLVR.L превзошли акции SOYO.L по среднегодовой доходности: 13.50% против 9.57% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
SOYO.L
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 55.41%
- 6 месяцев
- 47.62%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 55.41% | 20.93% | -16.19% | -20.85% | 31.60% | 49.66% | 13.00% | 19.09% | -18.74% | -9.81% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and SOYO.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between SLVR.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
SOYO.L
Сравнение SLVR.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.13 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.03 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.62 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и SOYO.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, примерно равная максимальной просадке SOYO.L в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -81.90% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -15.05% | -25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -39.69% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -46.60% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -46.60% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -28.72% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -57.06% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 6.90% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и SOYO.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 7.90% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 16.77% | +39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 23.73% | +35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 29.83% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 25.32% | +6.63% |
Сравнение комиссий SLVR.L и SOYO.L
И SLVR.L, и SOYO.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и SOYO.L
Ни SLVR.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and SOYO.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L and SOYO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
SLVR.L is categorized as Silver, while SOYO.L is Agricultural Commodities. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор