PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с EXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с EXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while EXK (Endeavour Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 10.24%/yr for EXK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции EXK по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.24% соответственно.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

EXK

1 день
-6.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
2.80%
1 год
124.75%
3 года*
41.74%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и EXK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
EXK
Endeavour Silver Corp.		-2.45%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%

Correlation

The correlation between SLVP and EXK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.81

The correlation between SLVP and EXK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXEEXK с IAG

Доходность на риск

SLVP vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPEXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.66

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.22

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.01

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

6.71

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXK равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPEXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SLVP и EXK

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и EXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPEXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-92.11%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-41.64%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-62.24%

+28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-80.64%

+25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-81.13%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-35.06%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-58.21%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

18.67%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и EXK

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 17.59%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPEXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

24.94%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

55.92%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

75.45%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

68.19%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

69.11%

-26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и EXK

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and EXK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (24.94%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs EXK's -92.11%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и EXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор