PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLVP с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVP с BRK-A

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLVP или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между SLVP и BRK-A составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SLVP и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.11%
577.73%
SLVP
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVP:

0.71

BRK-A:

1.67

Коэф-т Сортино

SLVP:

1.25

BRK-A:

2.32

Коэф-т Омега

SLVP:

1.15

BRK-A:

1.32

Коэф-т Кальмара

SLVP:

0.61

BRK-A:

3.69

Коэф-т Мартина

SLVP:

2.50

BRK-A:

9.37

Индекс Язвы

SLVP:

11.87%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

SLVP:

42.18%

BRK-A:

19.11%

Макс. просадка

SLVP:

-80.47%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

SLVP:

-30.34%

BRK-A:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 7.12% против 14.04% соответственно.

SLVP

С начала года

31.98%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

4.27%

1 год

35.98%

5 лет

8.38%

10 лет

7.12%

BRK-A

С начала года

17.57%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

17.28%

1 год

33.53%

5 лет

24.02%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVP и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVP c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLVP: 0.71
BRK-A: 1.67
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLVP: 1.25
BRK-A: 2.32
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLVP: 1.15
BRK-A: 1.32
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLVP: 0.61
BRK-A: 3.69
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLVP: 2.50
BRK-A: 9.37

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.67
SLVP
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и BRK-A

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		0.79%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и BRK-A

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.34%
-0.76%
SLVP
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и BRK-A

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.68%
10.26%
SLVP
BRK-A