Сравнение SLUS.DE с SXRV.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SLUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | -9.79% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and SXRV.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between SLUS.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
SXRV.DE
Сравнение SLUS.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.75 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 11.16 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -32.80% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -10.03% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -26.69% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -31.33% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.83% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.56% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.38% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) составляет 2.97%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.26% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 10.98% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 15.67% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.84% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.65% | -2.07% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и SXRV.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLUS.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
SLUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор