Сравнение SLUS.DE с QDVE.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | -10.12% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and QDVE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SLUS.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
QDVE.DE
Сравнение SLUS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.14 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 8.31 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -31.45% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -15.59% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -29.83% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -29.83% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.08% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.80% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.91% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) составляет 2.97%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.12% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 14.85% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 20.42% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 22.71% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.73% | -4.15% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и QDVE.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SLUS.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
SLUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор