PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с SJNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.66%/yr vs 5.49%/yr for SJNK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.49% соответственно.

SLQD

1 день
0.09%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.39%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.66%

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.93%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Correlation

The correlation between SLQD and SJNK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.31

Over the past year, SLQD and SJNK have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB

Доходность на риск

SLQD vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.99

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.03

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.67

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

15.90

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.99

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SJNK

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SJNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-19.74%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.73%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-4.77%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-10.18%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-19.74%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.63%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.40%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SJNK

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.46%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.90%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.45%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

3.20%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

5.83%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

6.49%

-3.35%

Сравнение комиссий SLQD и SJNK

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SJNK

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SJNK в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and SJNK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJNK has higher volatility (0.90%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs SJNK's -19.74%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs 2.66% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD is categorized as Corporate Bonds, while SJNK is High Yield Bonds. SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.40% for SJNK.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и SJNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор