PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLQDSJNK
Дох-ть с нач. г.4.59%8.53%
Дох-ть за 1 год7.78%13.69%
Дох-ть за 3 года1.83%4.65%
Дох-ть за 5 лет2.13%5.28%
Дох-ть за 10 лет2.25%4.36%
Коэф-т Шарпа3.613.49
Коэф-т Сортино6.115.55
Коэф-т Омега1.811.72
Коэф-т Кальмара2.987.82
Коэф-т Мартина26.0531.51
Индекс Язвы0.29%0.42%
Дневная вол-ть2.10%3.75%
Макс. просадка-12.69%-19.74%
Текущая просадка-0.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLQD и SJNK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SJNK

С начала года, SLQD показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
6.76%
SLQD
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и SJNK

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 26.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0026.05
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 31.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.51

Сравнение коэффициента Шарпа SLQD и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61
3.49
SLQD
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SJNK

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SJNK в 7.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.59%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.26%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SJNK

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
0
SLQD
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SJNK

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.53%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
0.77%
SLQD
SJNK