PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLNO с SWVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLNOSWVL
Дох-ть с нач. г.41.89%117.12%
Дох-ть за 1 год160.42%282.59%
Коэф-т Шарпа2.461.49
Коэф-т Сортино3.042.60
Коэф-т Омега1.361.36
Коэф-т Кальмара1.532.54
Коэф-т Мартина11.985.14
Индекс Язвы12.37%49.17%
Дневная вол-ть60.20%170.24%
Макс. просадка-99.86%-99.72%
Текущая просадка-91.30%-98.56%

Фундаментальные показатели


SLNOSWVL
Рыночная капитализация$2.19B$31.94M
EPS-$1.83$0.37
Общая выручка (12 мес.)$3.45M$5.87M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.97M$1.17M
EBITDA (12 мес.)-$56.48M$7.75M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SLNO и SWVL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLNO и SWVL

С начала года, SLNO показывает доходность 41.89%, что значительно ниже, чем у SWVL с доходностью 117.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.94%
-64.12%
SLNO
SWVL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLNO c SWVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLNO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.98
SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа SLNO и SWVL

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SWVL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.49
SLNO
SWVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и SWVL

Ни SLNO, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLNO и SWVL

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-98.56%
SLNO
SWVL

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и SWVL

Текущая волатильность для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) составляет 9.43%, в то время как у Swvl Holdings Corp (SWVL) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что SLNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
17.64%
SLNO
SWVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и SWVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию