Сравнение SLMB.DE с PR1Z.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 19.34% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and PR1Z.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between SLMB.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
PR1Z.DE
Сравнение SLMB.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.98 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.42 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -39.55% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.31% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.67% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.21% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.14% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.54% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.76% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) составляет 3.85%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.54% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 14.77% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.31% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.65% | -0.69% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и PR1Z.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SLMB.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMB.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор