Сравнение SLMB.DE с NQSE.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLMB.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Screened Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMB.DE показывает доходность 10.15%, а NQSE.DE немного выше – 10.53%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 10.53% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -12.11% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and NQSE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between SLMB.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
NQSE.DE
Сравнение SLMB.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 5.78 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -37.62% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.88% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -22.41% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -37.62% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.95% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.49% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.67% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) составляет 3.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.20% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.90% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 17.71% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 21.19% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.60% | -3.64% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и NQSE.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
SLMB.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор