Сравнение SLMA.DE с AMED.DE
SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMA.DE returned 10.24%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMA.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMA.DE показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
SLMA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам SLMA.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMA.DE iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 8.54% | 22.99% | 9.30% | 19.71% | -12.70% | 22.35% | 0.12% | 26.88% | -4.71% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -4.72% |
Correlation
The correlation between SLMA.DE and AMED.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between SLMA.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMA.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
SLMA.DE
AMED.DE
Сравнение SLMA.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMA.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 9.40 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SLMA.DE и AMED.DE
Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -38.35% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -10.56% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -14.07% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.06% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.69% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.81% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMA.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) составляет 4.51%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SLMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.61% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.64% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.19% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.87% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.00% | +1.01% |
Сравнение комиссий SLMA.DE и AMED.DE
SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMA.DE и AMED.DE
Ни SLMA.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLMA.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLMA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор