Сравнение SLIGR.AS с SXR8.DE
SLIGR.AS (Sligro Food Group NV) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SLIGR.AS returned -4.09%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLIGR.AS и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLIGR.AS показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции SLIGR.AS уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -4.09% против 14.95% соответственно.
SLIGR.AS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 35.88%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- -4.09%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам SLIGR.AS и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIGR.AS Sligro Food Group NV | 32.11% | -5.21% | -28.13% | 0.94% | -22.28% | 25.74% | -24.40% | -27.70% | 9.43% | 25.10% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between SLIGR.AS and SXR8.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLIGR.AS vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
SLIGR.AS
SXR8.DE
Сравнение SLIGR.AS c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sligro Food Group NV (SLIGR.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLIGR.AS | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.58 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 12.71 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLIGR.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.21 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.92 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SLIGR.AS и SXR8.DE
Максимальная просадка SLIGR.AS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLIGR.AS и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLIGR.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.78% | -66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -7.13% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -23.32% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.55% | -23.32% | -38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -33.78% | -37.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.45% | -99.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.42% | -5.17% | -71.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 2.01% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLIGR.AS и SXR8.DE
Sligro Food Group NV (SLIGR.AS) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SLIGR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLIGR.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.65% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 7.57% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 11.56% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 15.16% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 16.09% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLIGR.AS и SXR8.DE
Дивидендная доходность SLIGR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIGR.AS Sligro Food Group NV | 3.78% | 4.95% | 2.69% | 3.47% | 1.85% | 0.00% | 5.02% | 5.83% | 25.92% | 3.39% | 3.78% | 3.30% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLIGR.AS and SXR8.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLIGR.AS и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор