PortfoliosLab logo
Сравнение SLG с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLG и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.85%
473.99%
SLG
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLG:

0.24

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

SLG:

0.59

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

SLG:

1.07

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

SLG:

0.21

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

SLG:

0.59

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

SLG:

14.80%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

SLG:

36.81%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

SLG:

-94.03%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

SLG:

-32.44%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$4.14B

STAG:

$6.31B

EPS

SLG:

-$0.42

STAG:

$1.04

Коэффициент PEG

SLG:

0.95

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

SLG:

6.39

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

SLG:

1.05

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$944.27M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$531.05M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$394.05M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -3.44% против 9.16% соответственно.


SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.00%

5 лет

9.96%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLG и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLG: 0.24
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLG: 0.59
STAG: -0.04
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLG: 1.07
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLG: 0.21
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLG: 0.59
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.15
SLG
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и STAG

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок SLG и STAG

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-21.59%
SLG
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и STAG

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
13.62%
SLG
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию