Сравнение SLG с STAG
SLG (SL Green Realty Corp.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SLG returned -3.17%/yr vs 10.14%/yr for STAG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLG и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLG показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -3.17% против 10.14% соответственно.
SLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -22.38%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -3.17%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам SLG и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | -1.27% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between SLG and STAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.51 |
The correlation between SLG and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLG:
$3.44B
STAG:
$6.98B
SLG:
-$2.05
STAG:
$1.30
SLG:
3.43
STAG:
7.96
SLG:
1.04
STAG:
1.95
SLG:
$993.51M
STAG:
$863.82M
SLG:
$662.81M
STAG:
$356.54M
SLG:
$547.76M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLG vs. STAG — Ранг доходности на риск
SLG
STAG
Сравнение SLG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLG | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.52 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.29 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.17 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SLG и STAG
Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -45.08% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -9.44% | -35.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -24.59% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.47% | -42.22% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.70% | -45.08% | -32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -9.06% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -10.51% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 3.81% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLG и STAG
SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 4.85% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 13.70% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 19.36% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 23.41% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 26.16% | +16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLG и STAG
Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности STAG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 4.86% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLG и STAG
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLG and STAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.48%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLG и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор