PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLG с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLG с STAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLG (SL Green Realty Corp.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SLG in REIT - Office, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SLG returned -2.47%/yr vs 10.48%/yr for STAG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SL Green Realty Corp. (SLG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLG показывает доходность 16.13%, а STAG немного выше – 16.76%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -2.47% против 10.48% соответственно.

SLG

1 день
1.87%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.13%
1 год
-14.64%
3 года*
25.01%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
-2.47%

STAG

1 день
5.31%
1 месяц
10.43%
6 месяцев
14.64%
С начала года
16.76%
1 год
22.10%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLG и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLG
SL Green Realty Corp.		16.13%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%
STAG
STAG Industrial, Inc.		16.76%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between SLG and STAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.51

The correlation between SLG and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLG:

$3.68B

STAG:

$8.04B

EPS

SLG:

-$2.05

STAG:

$1.29

Коэффициент P/S

SLG:

4.00

STAG:

9.19

Коэффициент P/B

SLG:

1.21

STAG:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SLG:

$993.51M

STAG:

$863.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLG:

$662.81M

STAG:

$356.54M

EBITDA (12 мес.)

SLG:

$547.76M

STAG:

$598.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SL Green Realty Corp.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с OSLG с BSXSLG с BDNSLG с HDGESLG с MAIN
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

SLG vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.09

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.64

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.35

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.84

-6.38

SLG vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLG и STAG

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-45.08%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-9.44%

-35.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-24.59%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.27%

-42.22%

-32.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.70%

-45.08%

-32.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.50%

0.00%

-33.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-10.45%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

3.80%

+23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SLG и STAG

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

7.52%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

15.48%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

20.38%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

23.56%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

26.19%

+16.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLG и STAG

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности STAG в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLG
SL Green Realty Corp.		4.88%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.62%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
253.08M
224.21M
(SLG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLG и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SL Green Realty Corp. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.4%
0
Активы портфеля
SLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

SLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

SLG and STAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.75%) compared to STAG (7.52%). In terms of maximum drawdown, SLG dropped -94.02% vs STAG's -45.08%.

STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLG и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор